Dr. Öğr. Üyesi Sinem Kozpınar Özgeçmiş Sayfası

Dr. Öğr. Üyesi Sinem Kozpınar

Sigortacılık Programı
sinemkozpinar[at]baskent.edu.tr
0312 246 66 66 1714

Post Doktora, (2021), Unıversıte Lıbre De Bruxelles, Sciences Actuarielles

Doktora, (2018), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Finansal Matematik

Yüksek Lisans, (2013), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Finansal Matematik

Lisans, (2011), Hacettepe Üniversitesi, Matematik

• Uygulamalı Matematik • Olasılık ve Stokastik Süreçler


1 Reduced-Order Modeling for Heston Stochastic Volatility Model, Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics, 1(0), 2024 Dr. Öğr. Üyesi Sinem Kozpınar, Prof. Dr. Bülent Karasözen, Prof. Dr. Murat Uzunca
2 A Brief Look at OU, Vasicek, CIR and Hull-White Models Through Their Actuarial Applications, Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(2), 2021 Dr. Öğr. Üyesi Sinem Kozpınar
3 Pricing energy quanto options in the framework of Markov-modulated additive processes, IMA Journal of Management Mathematics, 34(1), 2021 Dr. Öğr. Üyesi Sinem Kozpınar, Prof. Dr. Griselda Deelstra, Prof. Dr. Fred Espen Benth
4 Pricing European and American options under Heston model using discontinuous Galerkin finite elements, MATHEMATICS AND COMPUTERS IN SIMULATION, 177(0), 2020 Dr. Öğr. Üyesi Sinem Kozpınar, Prof. Dr. Murat Uzunca, Prof. Dr. Bülent Karasözen
5 Spread and Basket Option Pricing in a Markov-Modulated Lévy Framework with Synchronous Jumps, APPLIED STOCHASTIC MODELS IN BUSINESS AND INDUSTRY, 34(6), 2018 Dr. Öğr. Üyesi Sinem Kozpınar, Prof. Dr. Griselda Deelstra, Matthieu Simon


1 Pricing Energy Quanto Options: A Regime-switching Framework with Stochastic Interest Rates, 4th International Conference on Computational Finance (ICCF), 06.06.2022 Dr. Öğr. Üyesi Sinem Kozpınar, Prof. Dr. Fred Espen Benth, Prof. Dr. Griselda Deelstra
2 Pricing Energy QuantoOptions: A Regime-switching Framework with Stochastic Interest Rates, United As One: 24th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics (IME), 05.07.2021 Dr. Öğr. Üyesi Sinem Kozpınar, Prof. Dr. Fred Espen Benth, Prof. Dr. Griselda Deelstra
3 Pricing Energy QuantoOptions: A Regime-switching Framework with Stochastic Interest Rates, The 19thConference of the Applied Stochastic Models and Data Analysis InternationalSociety (ASMDA2021) and Demographics2021 Workshop, 01.06.2021 Dr. Öğr. Üyesi Sinem Kozpınar, Prof. Dr. Fred Espen Benth, Prof. Dr. Griselda Deelstra
4 Pricing Energy QuantoOptions in the Framework of Markov-Modulated Additive Processes, 6th StochasticModeling Techniques and Data Analysis International Conference, 02.06.2020 Dr. Öğr. Üyesi Sinem Kozpınar, Prof. Dr. Fred Espen Benth, Prof. Dr. Griselda Deelstra
5 Markov-modulated Spread Option Pricing, 8th General AMaMeF Conference, 19.06.2017 Dr. Öğr. Üyesi Sinem Kozpınar, Yeliz Yolcu Okur, Zehra Eksi-Altay
6 Pricing Stochastic Barrier Options in Presence of Jumps, 55th Meeting of the EWGCFM: Ankara, 14.05.2015 Dr. Öğr. Üyesi Sinem Kozpınar, Özge Tekin, Yeliz Yolcu Okur, Ömür Uğur

aaa
1 TÜRİB Yapay Zeka Destekli Piyasa Gözetim Projesi , Ar-Ge, Danışman, 31.10.2024 Prof.Dr. Nermin Yeniköse, Prof. Dr. Serpil Cula, Dr. Öğr. Üyesi Sinem Kozpınar, Araş.Gör. Abdullah Buğra Soylu, Araş.Gör. Eren Deniz Kahraman, Doç. Dr. Esma Ergüner Özkoç
2 Artse Akademi E n g e l l i B i rey l e r i n Eğitim ve İstihdam Projesi, Eğitim, Danışman, 02.08.2023 Prof. Dr. Serpil Cula, Araş.Gör. Abdullah Buğra Soylu, Araş.Gör. Eren Deniz Kahraman, Dr. Öğr. Üyesi Sinem Kozpınar


1 Universite Libre de Bruxelles Doktora Sonrası


HAYAT VE HAYAT DIŞI SİGORTA I
MATEMATİKSEL İSTATİSTİK I
OLASILIK TEORİSİ
RİSK YÖNETİMİ
SİGORTACILIKTA ALTERNATİF RİSK TRANSFERİ VE MENKUL KIYMETLEŞTİRME
MATEMATİKSEL İSTATİSTİK II
SİGORTA İSTATİSTİĞİ
YAŞAM MODELLERİ VE TABLOLARI
RİSK YÖNETİMİ VE ANALİZİ
İSTATİSTİK